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Erklärung von "Mean Reversion" auf internationalen Aktienmärkten

Norbert Tolksdorf

Trotz jahrzehntelanger Forschung zur Gültigkeit der Hypothese informationseffizienter Kapitalmärkte (EMH) sind wesentliche damit verbundene Fragestellungen noch immer ungeklärt. Eine ist diejenige nach der Existenz und der Erklärung von zeitvariablen Überrenditen((2x kursiv)) ("Time Varying Excess R... Full description

Main Author: Tolksdorf, Norbert
Published: Berlin, Duncker & Humblot, 2002
Edition: 1. Aufl
Sekundärausgabe Online edition, 2015, Duncker & Humblot E-Books WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1996-2005
Series: Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen. Abteilung A: Wirtschaftswissenschaft
174
Fulltext access: Fulltext access (direct link - free access) 10.3790/978-3-428-50788-7
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Interlibrary loan: Check possibility for interlibrary loan
Links: Volltext (elibrary.duncker-humblot.de)
ISBN: 9783428107889 (print)
9783428507887 (electronic)
9783428107889
DOI: 10.3790/978-3-428-50788-7
Language: German
Physical Description: Online-Ressource (372 S)
ID (e.g. DOI, URN): 9783428507887
10.3790/978-3-428-50788-7
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520 |a Trotz jahrzehntelanger Forschung zur Gültigkeit der Hypothese informationseffizienter Kapitalmärkte (EMH) sind wesentliche damit verbundene Fragestellungen noch immer ungeklärt. Eine ist diejenige nach der Existenz und der Erklärung von zeitvariablen Überrenditen((2x kursiv)) ("Time Varying Excess Returns", TVER), die im Verdacht stehen, Mean Reversion (MR) - als einen Gegenentwurf zur Random Walk-Hypothese - in den Zeitreihen von Wertpapierpreisen zu generieren. Norbert Tolksdorf beabsichtigt zum einen, den theoretischen Bezugsrahmen für zeitvariable Überrenditen umfassend((kursiv)) aufzudecken und einen Inferenzraum((kursiv)) aufzustellen, der es erlaubt, Mean Reversion-Effekte im Spannungsfeld der Erwartungsnutzentheorie sowie in Ansätzen der Behavioral Finance auf internationalen Aktienmärkten zu modellieren. Zum anderen verfolgt der Autor das Ziel, Umfang und Typus von Mean Reversion unter Rückgriff auf ein breites ökonometrisches Instrumentarium zu quantifizieren sowie die Timing-Fähigkeit der aus dem spezifizierten Inferenzraum extrahierten Signale am Beispiel des DJGI World (Total Return Index) zu überprüfen und das Potential intertemporaler Arbitrage aufzudecken. Es werden Implikationen für das Asset Management und die Geldpolitik abgeleitet 
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